沿着5日线缓慢爬高，期间会夹杂着小阴，但全体 重心不断上移，5日线初次上穿10日线，抵达必定高度后，反身拉回，再 次下探，往往阴 线实领会逐渐加长，5日线反穿 10日线；在不创新低的情况下，再度收出一根十 字星或许小阳。

　　就像蚂蚁雄兵 在不断前进相同。但这时分不是最佳的买点，而是在  呈现回调，下破5日线，在10日线邻近取得支 撑并收下影阴线的时分，考虑介入。由于随后两天 往往会 以阳线向上进犯，创出新高。这儿我 们经过配资查询114短线买 入的准则是什么？希 望咱们这儿的总结对我们有所协助。

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　　1.分批准则：在出资者没有十 足掌握的情况下,可采纳分批和涣散买入的办法,这样能够远远下降买入的危险。但涣散买入的股 票品种牢记不要太多,出资者可用分批买入和涣散买入的办法.这样能够下降 危险.股票为了 易于办理.主张百万元以下不要超越五支.

　　2.危险准则：股市是高危险，高收益的 出资商场，能够说，股市中危险无处不在，无时不在，作为出资者应当随  时有危险意识，并尽可 能操控危险。在买入股票前就应剖析好全部的全部，假如不涨反跌何 停止损等等。

　　3.趋势准则：在准 备买入股票前，首要应对大盘 的运转趋势有个清晰的判别。一般来说，绝大多数股票都随大盘趋势运转。

　　4.底部准则：中长线买入股 票的最佳时机应 在底部区域或股价刚打破上涨的初期，应该说这是危险最小的时分。

　　涨停之后，第二天略高开2%-3%，受大盘影响长阴回落至前一天涨停实体长阳中 部，随同的成交量保持在5%以下，前后两天根本相等。暗里是要上涨，却是成心回撤。接下来一般有两种走势：一种是回靠5日 线后收十字星，然后开端反扑；另一种是开 盘稍微下探，然 后 直接以阳线吞吃 前天的阴线，创出新高。

对于那些3-5倍配资的，在4000点跌至3000点的时候，基本已经都消失了;

　　而对于那些只是假如融资1倍杠杆，甚至借钱的，基本在5178点跌至2440点的过程之中，都清盘、止损，割肉了!

　　所以，在这一轮的熊市里，只要你加入了杠杆，无论多少，损伤都是巨大的!

　　而那些不加入杠杆的，从5178点跌至2440点，其实也只是亏多了一点，少则50%，多则60%~70%而已。至少本金还在。

　　然后，目前A股从2440点涨到了3000点，其实这些没有杠杆的散户还有陆陆续续回本的，甚至大部分人回血了不少!可是对于那些之前加入杠杆投机的，基本已经没有了回本的希望!

　　总结

　　所以，不要加入杠杆，哪怕利息再低，杠杆的比例很低。

　　巴菲特曾经说过，“我见过聪明人，唯一的死法就是加杠杆”。

　　凯恩斯也曾经说过，“任何资产的价格都是会回归理性的，关键是你往往等不到回归理性的时间，特别是你加了杠杆之后”。

　　要明白的是没人知道股市会在短时间内下跌多少。即使你的借款很少，你的仓位也没有立即受到市场暴跌的影响，但你的理智可能被吓人的报道和令人慌乱的言论蒙蔽，而不安的思维是不会做出正确的决定。有时候影响你的不是别的，就是那个错误的心态，所以对于投资这件事千万不要加任何杠杆，哪怕利息在低!

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汇丰晋信大盘股票型 
证券投资基金 
托管协议 
基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司 
基金托管人：交通银行股份有限公司
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金托管协议汇丰晋信基金管理有限公司
目录 
一、基金托管协议当事人.............................................. 3 
二、基金托管协议的依据、目的和原则.................................. 4 
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.......................... 4 
四、基金管理人对基金托管人的业务核查............................... 10 
五、基金财产的保管................................................. 11 
六、指令的发送、确认和执行......................................... 13 
七、交易及清算交收安排............................................. 15 
八、基金资产净值计算和会计核算..................................... 18 
九、基金收益分配................................................... 23 
十、基金信息披露................................................... 24 
十一、基金费用..................................................... 25 
十二、基金份额持有人名册的保管..................................... 26 
十三、基金有关文件档案的保存....................................... 27 
十四、基金管理人和基金托管人的更换................................. 27 
十五、禁止行为..................................................... 30 
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算..................... 31 
十七、违约责任..................................................... 33 
十八、争议解决方式................................................. 34 
十九、基金托管协议的效力........................................... 34 
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金托管协议汇丰晋信基金管理有限公司
鉴于汇丰晋信基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续
的有限责任公司，拟募集发行汇丰晋信大盘股票型证券投资基金（以下简称“本
基金”或“基金”）； 
鉴于交通银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银
行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 
鉴于汇丰晋信基金管理有限公司拟担任汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
的基金管理人，交通银行股份有限公司拟担任汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
的基金托管人； 
为明确汇丰晋信大盘股票型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间
的权利义务关系，特制订本协议； 
除非文义另有所指，本协议的所有术语与《汇丰晋信大盘股票型证券投资基
金基金合同》（以下简称《基金合同》）中定义的相应术语具有相同的含义。若
有抵触应以《基金合同》为准，并依其条款解释。 
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金托管协议汇丰晋信基金管理有限公司
一、基金托管协议当事人 
（一）基金管理人 
名称：汇丰晋信基金管理有限公司 
住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心17楼 
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心17楼 
法定代表人：杨小勇 
成立时间：2005年11月16日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字［2005］172号 
经营范围：发起、设立、登记、管理和销售经证监会批准的基金，并处理基
金单位的销售、申购、赎回和登记，管理经证监会批准的其他种类的资产和投资
组合；经证监会批准的其他业务。 
注册资本：2亿元人民币 
组织形式：有限责任公司 
存续期间：持续经营 
（二）基金托管人 
名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 
住所：上海市浦东新区银城中路188号（邮政编码：200120） 
办公地址：上海市长宁区仙霞路18号（邮政编码：200336） 
法定代表人：彭纯 
成立时间：1987年3月30日 
批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第81 号文和中国人民
银行银发［1987］40号文 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25号 
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；
提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经国务院银行业
监督管理机构批准的其他业务；经营结汇、售汇业务。 
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注册资本：742.63亿元人民币 
组织形式：股份有限公司 
存续期间：持续经营 
二、基金托管协议的依据、目的和原则 
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、
《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集开放式证券投资
基金流动性风险管理规定》、《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同》（以
下简称《基金合同》）及其他有关规定订立。 
本协议的目的是明确基金管理人和基金托管人之间在基金资产的保管、基金
资产的投资运作、基金资产的净值计算、基金资产的收益分配、信息披露及相互
监督等有关事宜中的权利、义务及职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额
持有人的合法权益。 
基金管理人和基金托管人遵循平等自愿、诚实信用、充分保护投资者合法利
益的原则，经协商一致，签订本协议。 
解释：除非文义另有所指，本协议的所有术语与《基金合同》的相应术语具
有相同含义。 
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金的
投资范围、投资对象进行监督。 
根据《基金合同》的约定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票、
国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家
证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基
金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
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基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同的相关约
定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 
基金托管人发现基金管理人的投资有超出以上范围的行为，应及时以书面形
式通知基金管理人在10个工作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规
事项未能在10个工作日内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人
发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人
在10个工作日内纠正。 
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投
资、融资比例进行监督。 
根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应符合以下规定： 
（1） 持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%； 
（2） 本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总
和，不超过该证券的10%； 
（3） 本基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的
85%-95%，权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%。固定收益类证
券和现金投资比例范围为基金资产的5%-15%，其中现金（不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政
府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%； 
（4） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股
票的总量； 
（5） 在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的
40%； 
（6） 基金的投资组合中保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低
于基金资产净值的5%； 
（7） 基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的
10%； 
（8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超
过基金资产净值的10%； 
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（9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20%； 
（10） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得
超过该资产支持证券规模的10%； 
（11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支
持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 
（12） 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资
标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金
资产净值的0.5%； 
（14） 流通受限证券投资比例遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通
受限证券有关问题的通知》（证监基金字【2006】141号）及后续相
关规定执行； 
（15） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开
放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得
超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组
合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
通股票的30%； 
（16） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净
值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基
金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的，基金管理人
不得主动新增流动性受限资产的投资； 
（17） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易
对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同
约定的投资范围保持一致； 
（18） 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以
变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于
本基金，则本基金投资不再受相关限制。 
除上述第（6）、（12）、（16）、（17）项外，因证券市场波动、上市公
司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使
基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进
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行调整。 
法律法规另有规定的从其规定。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。法律法规或监管部门修改或取消上述限制规定时，本基金相
应修改其投资组合限制规定。 
基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。 
基金托管人发现基金管理人的投资有超出有关法律法规的规定及基金合同
的约定的基金投融资比例限制的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在10
个工作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日
内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违
规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在10个工作日内纠正。 
（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资禁
止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。 
（1） 承销证券； 
（2） 向他人贷款或者提供担保； 
（3） 从事承担无限责任的投资； 
（4） 买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 
（5） 向本基金的基金管理人、基金托管人出资或者买卖本基金的基金管理
人、基金托管人发行的股票或者债券； 
（6） 买卖与本基金的基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与本
基金的基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销
期内承销的证券； 
（7） 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（8） 依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制。 
根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定，基金合同生效后2个工
作日内，基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有控股关系的股东或者与
本机构有其他重大利害关系的公司名单，以上名单发生变化的，应及时予以更新
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并通知对方。 
基金托管人发现基金管理人有以上投资禁止行为的，应及时以书面形式通知
基金管理人在10个工作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未
能在10个工作日内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基
金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在10
个工作日内纠正。 
（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人
参与银行间债券市场进行监督。 
（1）基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金
管理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易
对手的名单。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或回函确认收到该名
单。基金管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更
新，基金托管人于收到名单后2个工作日内电话或回函确认收到后，对名单进行
更新。基金管理人收到基金托管人确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单
生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结
算。 
（2）基金管理人参与银行间市场交易时，有责任控制交易对手的资信风险，
由于交易对手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿。 
（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人
选择存款银行进行监督。 
基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的
约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托
管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。 
本基金投资银行存款应符合如下规定： 
（1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基
金银行存款业务账目及核算的真实、准确。 
（2）基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金银行存款业务另
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行签订书面协议，明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与
执行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、
保管等流程中的权利、义务和职责，以确保基金资产的安全，保护基金份额持有
人的合法权益。 
（3）基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复
核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。 
（4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金
法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付
结算等的各项规定。 
基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定
及基金合同的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内
纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的，
基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应
立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在10个工作日内纠正或拒绝结算。 
（六）基金托管人根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资其
他方面进行监督。 
（七）基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产
净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基
金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等行
为进行监督和核查。 
（八）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，在规定时间内
答复并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要
求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据
资料和制度等。 
基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及其
他有关法规、《基金合同》和本协议规定的行为，应及时以书面形式通知基金管
理人在10个工作日内纠正，并通知基金管理人收到通知后应及时核对，并以电
话或书面形式向基金托管人反馈，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限
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内及时改正。在10个工作日内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督
促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作
日内纠正的，基金托管人有权报告中国证监会。 
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时
通知基金管理人在10个工作日内纠正。 
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或
者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人。 
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法
规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及
时向中国证监会报告。 
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 
根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定，基金管理人
对基金托管人履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人
安全保管基金财产、开立基金财产的资金账户/证券账户和债券托管账户、复核
基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算
交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
基金管理人定期对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托管人应积极
配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查
托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复并改正。 
基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资
产、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反
《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定的，应及时以书面形式通知基金
托管人在10个工作日内纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式
对基金管理人发出回函。在10个工作日内，基金管理人有权随时对通知事项进
行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在
10个工作日内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。 
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时
通知基金托管人在10个工作日内纠正。 
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五、基金财产的保管 
（一）基金财产保管的原则 
（1） 基金托管人应安全保管基金财产。 
（2） 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
（3） 基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管
账户。 
（4） 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的
完整和独立。 
基金托管人应安全、完整地保管基金资产；未经基金管理人的指令，不得自
行运用、处分、分配基金的任何资产。 
对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产，应由
基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金资产
没有到达基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催
收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。
基金托管人对此不承担任何责任。 
（二）基金合同生效时募集资产的验证 
基金募集期满之日起10日内，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金
份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由基金管理人聘
请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的
验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字有效。验资完
成，基金管理人应将募集到的全部资金存入基金托管人为基金开立的基金银行存
款账户中，基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件。 
（三）基金的银行存款账户的开立和管理 
（1） 基金托管人应负责汇丰晋信大盘股票型证券投资基金银行存款账户
的开立和管理。 
（2） 基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户。
本基金的银行预留印鉴由基金托管人制作、保管和使用。本基金的一切货币收支
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活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益，均需通过本基金的银
行存款账户进行。 
（3） 本基金银行存款账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需
要。基金托管人和基金管理人不得假借基金的名义开立其他任何银行存款账户；
亦不得使用基金的任何银行存款账户进行基金业务以外的活动。 
（4） 基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务
进行资金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托
管资产的资金结算汇划业务。 
（5）按照《内地与香港证券投资基金跨境发行销售资金管理操作指引》的
相关规定，基金托管人将为“内地互认基金”—H类别份额类别开设募集资金专
用账户，用于与香港代理人之间申购、赎回和分红资金的清算。 
（6） 基金银行存款账户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《人
民币银行账户结算管理办法》、《现金管理条例》、《中国人民银行利率管理的
有关规定》、《关于大额现金支付管理的通知》、《支付结算办法》以及其他有
关规定。 
（7） 基金托管人应严格管理基金在基金托管人处开立的银行存款账户、
及时核查基金银行存款账户余额。 
（四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理 
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责
任公司开立证券账户。 
基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超
买。 
若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他
投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托
管人比照并遵守上述关于账户开立、使用的规定。 
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基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结
算备付金账户，用于证券交易资金的结算。 
基金托管人以本基金的名义在托管人处开立基金的证券交易资金结算的二
级结算备付金账户。 
（五）债券托管账户的开立和管理 
（1） 募集资金经验资后，基金托管人负责在中央国债登记结算有限责任
公司以本基金的名义开立债券托管账户，并由基金托管人负责基金的债券及资金
的清算。在上述手续办理完毕后，由基金托管人向人民银行进行报备。基金管理
人负责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行交易，由基金管理人在中国外
汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。 
（2） 基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债
券回购主协议，协议正本由基金托管人保管，协议副本由基金管理人保存。 
（六）基金实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管 
实物证券由基金托管人存放于托管银行的保管库，应与非本基金的其他实物
证券分开保管；也可存入登记结算机构的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。
实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人
对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 
银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。 
（七）与基金财产有关的重大合同的保管 
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托
管人、基金管理人保管，相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外，基
金管理人在代基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上的
正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件，基金管理人应
及时将正本送达基金托管人处。合同的保管期限按照国家有关规定执行。 
对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权
业务章的合同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。 
六、指令的发送、确认和执行 
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（一）基金管理人对发送指令人员的书面授权 
基金管理人应事先书面通知（以下称“授权通知”）基金托管人有权发送指
令的人员名单、签字样本、预留印鉴和启用日期，注明相应的权限，并规定基金
管理人向基金托管人发送指令时基金托管人确认有权发送人员身份的方法。基金
管理人向基金托管人发出的授权通知应加盖公章并由法定代表人或其授权代表
签署，若由授权代表签署，还应附上法定代表人的授权书。基金管理人发出授权
通知后，以电话形式向基金托管人确认，自基金托管人收到并经电话确认后开始
生效，在此后三个工作日内基金管理人应将授权通知的正本送交基金托管人。 
基金托管人收到授权通知后， 将签字和印鉴与预留样本核对无误后，应在
收到授权通知当日将回函传真基金管理人并电话向基金管理人确认，授权通知在
基金管理人收到基金托管人的回函并确认的当日生效。 
基金管理人和基金托管人对授权文件负有保密义务，其内容不得向授权人及
相关操作人员以外的任何人泄露。 
（二）指令的内容 
指令是基金管理人在运用基金资产时，向基金托管人发出的资金划拨及其他
款项支付的指令。相关登记结算公司向基金托管人发送的结算通知视为基金管理
人向基金托管人发出的指令。 
（三）指令的发送、确认和执行的时间和程序 
基金管理人应按照《基金法》及其他有关法规、基金合同和本协议的规定，
在其合法的经营权限和交易权限内发送指令，发送人应按照其授权权限发送指
令。指令由“授权通知”确定的有权发送人代表基金管理人用加密传真的方式向
基金托管人发送。发送后基金管理人通过电话与基金托管人确认指令内容。对于
被授权人发出的指令，基金管理人不得否认其效力。基金托管人依照“授权通知”
规定的方法确认指令的合法性和可执行性后，在规定期限内执行指令。指令执行
完毕后，基金托管人应及时书面通知基金管理人。 
（四）基金管理人发送错误指令的情形和处理程序 
对于不合法和不具有可执行性的指令，基金托管人应不予执行，并及时反馈
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给基金管理人。 
（五）基金托管人依照法律法规暂缓、拒绝执行指令的情形和处理程序 
基金托管人在对基金场外投资指令进行审核时，如发现基金管理人的投资指
令违反法律法规、《基金合同》、本协议的规定，如交易未生效，则不予执行并
立即通知基金管理人；如交易已生效，则以书面形式通知基金管理人在10个工
作日内纠正，并报告中国证监会。 
基金托管人在对基金场外投资指令进行审核时，如发现投资指令有可能违反
法律法规、基金合同、托管协议的规定，应暂缓执行指令，通知基金管理人改正。
如果基金管理人拒不改正，基金托管人应向中国证监会报告。 
（六）基金托管人未按照基金管理人指令执行的处理方法 
基金托管人由于错误执行指令致使本基金的利益受到损害，应在发现后，及
时采取措施予以弥补，给基金份额持有人造成损失的，对由此造成的直接经济损
失负赔偿责任。基金管理人在发送指令时，应为基金托管人执行指令留出必需的
时间。由于基金管理人未能留出足够的执行时间，致使指令未能及时执行，基金
托管人对此不承担责任。 
（七）被授权人员的更换 
基金管理人撤换被授权人员或改变被授权人员的权限，必须提前至少三个工
作日，使用加密传真向基金托管人发出加盖公章并由法定代表人或其授权代表签
署的被授权人变更通知，注明启用日期，同时电话通知基金托管人。被授权人变
更通知自基金托管人收到并经电话确认时开始生效。基金管理人对授权通知的内
容的修改自启用日期起生效。基金管理人在此后三个工作日内将被授权人变更通
知的正本送交基金托管人。 
如果基金管理人已经撤销或更改对指令发送人员的授权，并且通知基金托管
人，则对于在变更通知的启用日期后该指令发送人员无权发送的指令，或超权限
发送的指令，基金管理人不承担责任。 
七、交易及清算交收安排 
（一）选择代理证券买卖的证券经营机构的标准和程序 
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基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构。 
（1）选择标准 
?资历雄厚，信誉良好。
?财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受
到有关管理机关的处罚。
?内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高
度保密的要求。
?具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本
基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。研
究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、
全面地为本基金提供相关信息服务，并能根据基金投资的特定要求，
提供专题研究报告。
（2）选择程序 
基金管理人根据以上标准进行考察后选择证券经营机构。基金管理人应代表
基金与被选择的证券经营机构签订席位租用协议。基金管理人应及时将基金席位
租用协议提交基金托管人，日后如有变更情况，应及时通知基金托管人。 
（二）基金投资证券后的清算交收安排 
（1）资金划拨 
对于基金管理人的资金划拨指令，基金托管人在复核无误后应在规定期限和
时间内执行，不得延误。基金管理人应保证基金托管人在执行基金管理人发送的
资金划拨指令时，基金银行账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头
寸不足时，基金托管人有权拒绝基金管理人发送的划款指令。基金管理人在发送
划款指令时应充分考虑基金托管人的划款处理时间和在途时间。在基金资金头寸
充足的情况下，基金托管人对基金管理人符合法律法规、基金合同、基金托管协
议的指令不得拖延或拒绝执行。对资金不足的划款指令，基金托管人有权止付但
应及时电话通知基金管理人，由此造成的损失由基金管理人承担。 
（2）结算方式 
支付结算以转账形式进行。如中国人民银行有更快捷、安全、可行的结算方
式，基金托管人可根据需要进行调整。 
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（3）证券交易资金的清算 
本基金投资于证券发生的场内、场外交易的清算交割，由基金托管人负责办
理。 
本基金证券投资的清算交割，由基金托管人通过登记结算机构办理。如因基
金托管人的责任在清算上造成基金资产的损失，应由基金托管人负责赔偿基金的
损失；如果因为基金管理人违反法律法规的规定进行证券投资而造成基金投资清
算困难和风险的，基金托管人发现后应立即通知基金管理人，由基金管理人负责
解决，基金托管人应给予必要的配合，由此给基金造成的损失由基金管理人承担。 
基金托管人在完成相关登记结算公司通知的事项后应以书面形式通知基金
管理人。 
由于基金管理人的原因造成基金无法按时支付证券清算款，按照登记结算机
构的有关规定办理。 
由于基金托管人的原因造成基金无法按时支付证券清算款，基金托管人应按
本协议的规定进行赔偿。 
（三）基金管理人与基金托管人进行资金、证券账目和交易记录的核对 
基金管理人每一交易日以双方认可的方式在当日全部交易结束后，将编制的
基金资金、证券账目传送给基金托管人，基金托管人按日进行核对，确保双方账
目相符。 
对实物券账目，每周周末相关各方进行账实核对。 
基金托管人应按时核对证券帐户中的证券数量和种类。 
待条件成熟后，双方可协商采用电子对账方式。 
（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算和数据传递的时间、程序及托
管协议当事人的责任界定 
（1）基金管理人和基金托管人应当按照《基金合同》、《招募说明书》的
约定，在基金申购、赎回、转换的时间、场所、方式、程序、价格、费用、收款
或付款等各方面相互配合，积极履行各自的义务，保证基金的申购、赎回和转换
工作能够顺利进行。 
（2）基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传
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送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真
实性负责。基金托管人应及时查收申购资金的到账情况并根据基金管理人指令及
时划付赎回款项。 
（3）基金管理人/香港主代理人在双方约定的日期内，将申购净额（不包含
申购费）划至托管账户。如申购净额未能如期到账，基金托管人应及时通知基金
管理人采取措施进行催收，由此给基金造成损失的，由责任方承担。基金管理人
负责向责任方追偿基金的损失。 
（4）基金管理人应及时向基金托管人发送赎回资金的划拨指令。基金托管
人依据划款指令在双方约定的日期内，将赎回金额（包含赎回产生的应付费用）
划至基金管理人指定账户。若赎回金额未能如期划拨，由此造成的损失，由责任
方承担。基金管理人负责向责任方追偿基金的损失。 
（五）基金分红的清算交收安排 
（1） 基金管理人决定分红方案并通知基金托管人，经基金托管人复核后
报中国证监会备案并公告。  
（2） 基金托管人和基金管理人对基金分红进行账务处理并核对后，基金
管理人应及时向基金托管人发送分发现金红利的划款指令，基金托管人依据划款
指令在指定划付日及时将资金划至基金管理人指定账户。  
（3） 基金管理人在下达分红款支付指令时，应给基金托管人留出必需的
划款时间。 
八、基金资产净值计算和会计核算 
（一）基金资产净值及基金份额净值的计算与复核 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算
日基金资产净值除以计算日基金总份额后的价值。 
基金管理人应每工作日对基金资产估值。用于基金信息披露的基金份额净值
由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束
后计算当日的基金资产净值，盖章后以加密传真方式发送给基金托管人。基金托
管人对净值计算结果复核盖章后，将复核结果以加密传真通知基金管理人，由基
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金管理人对基金份额净值予以公布。待条件成熟后，双方可协商采用电子对账方
式。 
本基金按以下方法估值： 
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易
所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发
生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的
市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格。
2、交易所市场交易的固定收益品种的估值
（1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除
外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
（2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换
债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；
（3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券，采用估值技术
确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采用估值
技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估
值；
3、银行间市场交易的固定收益品种的估值
（1）银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品
种当日的估值净价进行估值。
（2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益
品种，按成本估值。
4、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在
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估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交
易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估
值。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。 
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布，由此给基金份额持有人和
基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失，由基
金管理人负责赔付。
（二）净值差错处理 
当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和
基金造成损失的，由基金管理人对基金份额持有人或者基金先行支付赔偿金。基
金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条
款进行赔偿。  
（1）如采用本协议第八章“基金资产估值、基金资产净值计算与复核”中
估值方法的第（1）－（5）项进行处理时，若基金管理人净值计算出错，基金托
管人在复核过程中没有发现，且造成基金份额持有人损失的，由双方共同承担赔
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偿责任，其中基金管理人承担70%，基金托管人承担30%；  
（2）如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重
新计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，
以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，
由基金管理人负责赔付；  
（3）基金管理人、基金托管人按估值方法的第（6）项进行估值时，所造成
的误差不作为基金份额净值错误处理。 
由于交易所及登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化或由于其他
不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施
进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人
和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要
的措施消除由此造成的影响。 
针对净值差错处理，如果法律法规或中国证监会等监管机构或行业协会有新
的规定，则按新的规定执行；如果行业有通行做法，在不违背法律法规且不损害
投资者利益的前提下，相关各方当事人应本着平等互利的原则重新协商确定处理
原则。 
（三）暂停估值与公告基金份额净值的情形 
（1）基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
（2）因不可抗力或其他情形致使基金管理人、托管人无法准确评估基金财
产价值时； 
（3）占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保
障投资人的利益，已决定延迟估值； 
（4）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场
价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金
托管人协商一致的；
（5）中国证监会和基金合同认定的其他情形。 
（四）基金账册的建立 
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记
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账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对相
关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对
会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。 
（五）会计数据和财务指标的核对 
双方应每个交易日核对账目，如发现双方的账目存在不符的，基金管理人和
基金托管人必须及时查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相
符。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算
和公告的，以基金管理人的账册为准。 
（六）基金定期报告的编制和复核 
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编
制，应于每月终了后5个工作日内完成。定期报告文件应按中国证监会公布的《证
券投资基金信息披露管理办法》要求公告。季度报表的编制，应于每季度终了后
15个工作日内完成；招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三
个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信
息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次；基金终止运作的，基金管理人不
再更新基金招募说明书。中期报告在基金会计年度前6个月结束后的两个月内公
告；年度报告在会计年度结束后三个月内公告。 
基金管理人在月度报表完成当日，对报表加盖业务专用章后，以加密传真方
式将有关报表提供基金托管人；基金托管人在2个工作日内进行复核，并将复核
结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在季度报表完成当日，对报表加盖业
务专用章后，以加密传真方式将有关报表提供基金托管人；基金托管人在5个工
作日内进行复核，并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在更新招
募说明书完成当日，将有关报告提供基金托管人，基金托管人应尽快完成复核，
并将复核结果书面通知基金管理人，协助基金管理人在上述监管部门规定的时间
内完成公告。基金管理人在中期报告完成当日，将有关报告提供基金托管人，基
金托管人在收到后20个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。
基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人，基金托管人在收
到后30个工作日内复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金托管人在复
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核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查
明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后，基
金托管人在基金管理人提供的报告上加盖公章，相关各方各自留存一份。 
基金托管人在对财务报表、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后，需
盖章确认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。 
九、基金收益分配 
基金收益分配是指将本基金的可分配收益根据持有基金份额的数量按比例
向基金份额持有人进行分配。 
（一）基金收益分配应该符合基金合同中收益分配原则的规定，具体规定如下： 
当基金满足下列条件时，可以进行收益分配： 
（1））A类基金份额中的基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式（指
将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的基金份额净值为计算基准自动转
为基金份额进行再投资），基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式；
基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；H类基金份额
中的基金收益分配仅采用现金方式； 
（2）每类基金份额中的每一基金份额享有同等分配权； 
（3）每类基金份额中基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值，
即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不
能低于面值； 
（4）在符合有关基金分红条件的前提下，每类基金份额的基金收益分配每
年至多4次； 
（5）各基金份额类别每次每单位基金份额分配的收益金额不得低于该次收
益分配基准日相应的基金份额类别的每单位基金份额可供分配利润的50%。基金
合同生效不满3个月，收益可不分配； 
（6）分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记
日申请赎回的基金份额享受当次分红； 
（7）A类别基金份额和H类别基金份额在收益分配时间、比例、金额上可
以存在差异，具体由基金管理人拟定并由基金托管人核实后确定后公告。 
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（8）法律、法规或监管机构另有规定的，从其规定。 
（二）基金收益分配方案的确定与公告 
A类别基金份额与H类别基金份额的基金收益分配方案由基金管理人分别拟
定，并由基金托管人核实后确定。A类别基金份额的基金收益分配方案由基金管
理人在2日内公告，并在公开披露日报中国证监会备案；H类别基金份额的基金
收益分配方案由基金管理人根据中国证监会及香港证监会的规定公告并备案。基
金收益分配方案中应载明收益分配基准日、截止收益分配基准日可供分配利润、
基金收益的范围、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、
分配方式及有关手续费等内容。
十、基金信息披露 
（一）保密义务 
除按照《基金法》、《基金合同》、《信息披露办法》及其他有关规定进行
披露以外，基金管理人和基金托管人对公开披露前的基金信息、从对方获得的业
务信息及其他不宜公开披露的基金信息应予保密，不得向任何第三方泄露。法律
法规另有规定以及审计需要的除外。 
如下情况不应视为基金管理人或基金托管人违反保密义务： 
（1）非因基金管理人和基金托管人的原因导致保密信息被披露、泄露或公
开； 
（2）基金管理人和基金托管人为遵守和服从法院判决、仲裁裁决或中国证
监会等监管机构的命令、决定所做出的信息披露或公开。 
（二）基金管理人和基金托管人在基金信息披露中的职责和信息披露程序 
基金管理人和基金托管人应根据相关法律法规、《基金合同》的规定各自承
担相应的信息披露职责。基金管理人和基金托管人负有积极配合、互相督促、彼
此监督，保证其履行按照法定方式和时限披露的义务。 
本基金信息披露的文件，包括基金合同规定的定期报告、临时报告、基金净
值信息公告及其他必要的公告文件，由基金管理人拟定并公布。 
基金托管人应按本协议第八条第（五）款的规定对相关报告进行复核。基金
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年报经有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计后方可披露。 
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 
（三）暂停或延迟信息披露的情形 
（1）基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
（2）因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金

 

原标题:永赢基金管理有限公司:永赢创业板：永赢创业板指数型发起式证券投资基金托管协议











永赢

基金管理有限公司











永赢创业板指数型发起式

证券投资基金





托管协议





















































基金管理人：

永赢

基金管理有限公司





基金托管人：中国工商银行股份有限公司



















目

录











一、

基金托管协议当事人

1

二、

基金托管协议的依据、目的和原则

2

三、

基金托管人对基

金管理人的业务监督和核查

3

四、

基金管理人对基金托管人的业务核查

9

五、

基金财产保管

9

六、

指令的发送、确认和执行

12

七、

交易及清算交收安排

14

八、

基金资产净值计算和会计核算

17

九、

基金收益分配

22

十、

信息披露

23

十一、

基金费用

25

十二、

基金份额持有人名册的保管

27

十三、

基金有关文件和档

案的保存

28

十四、

基金管理人和基金托管人的更换

28

十五、

禁止行为

31

十六、

基金托管协议的变更、终止与基金财

产的清算

32

十七、

违约责任

34

十八、

争议解决方式

35

十九、

基金托管协议的效力

35

二十、

基金托管协议的签订

35







一、基金托管协议当事人



（一）基金管理人



名称：永赢基金管理有限公司



住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号



办公地址： 上海市浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦27楼



法定代表人：马宇晖



成立时间：2013年11月7日



批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2013]1280号



注册资本： 玖亿元人民币



组织形式: 有限责任公司



经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监

会许可的业务。




存续期间：持续经营



电话： 021-51690188



传真： 021-51690177



联系人： 周良子



（二）基金托管人



名称：中国工商银行股份有限公司





住所：北京市西城区复兴门内大街

55

号（

100032

）





法定代表人：

陈四清





电话：（

010

）

66105799





传真：（

010

）

66105798





联系人：郭明





成立时间：

1985

年

11

月

22

日





组织形式：股份有限公司





注册资本：人民币

35,640,625.7089万元





批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职

能的决定》

（国发

[1983]146

号）







存续期间：持续经营





经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据

承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；

代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理

证券投资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政

府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融

债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管

理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见

证业务；贷款承诺；企业、个

人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；

外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；

外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、

代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银

行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。






二、基金托管协议的依据、目的和原则



订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金

法》）、《

公开募集

证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券

投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《

公开募集

证券投资基金信息

披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、

《公开募集开放式证券投资基金流

动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》

、

《证券投资基金信息披

露内容与格式准则第

7

号〈托管协议的内容与格式〉》、《

永赢创业板指数型发起

式证券投资基金

基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定。






订立本协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、

投资运作、净值计算、收益分配、

信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义

务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。






基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有

人合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。






除非本协议另有约定，本协议所使用的词语或简称与其在《基金合同》的释

义部分具有相同含义。












三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查



（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权





1

、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基

金投资范围、投资对象进行监督。






本

基金将投资于以下金融工具：



本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以创业板指数的成份股及

其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于

非标的指数成份股及其备选成份股

（

含中小板、创业板及其他经中国证监会核准

上市的股票）、银行存款、同业存单、债券、债券回购、股指期货、资产支持证

券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具

（但须符合中国证监会的相关规定）。






本基金可参与融资业务和转融通证券出借交易。






如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。






本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的

投资工具。




2

、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金

投融资比例进行监督：





（

1

）

按法律法规的规定及《基金合同》的约定，

本基金的投资资产配置比

例为

：

本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净

值的

90%

；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，

应当保持不低于基金资产净值

5%

的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中

现金不包括结算备付金、存出保

证金及应收申购款等

。






因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理

人应在

《

基金合同

》

约定

的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。


法律法规另有规定时，从其规定。








如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调

整投资范围。






（

2

）

根据法律

法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以

下投资限制：





1

）

本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产

净值的

90%

；





2

）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应

当保持不低于基金资产净值

5%

的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现

金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；





3

）本基金参与融资业务，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他

有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的

95%

；





4

）

本基金参与转融通证券出借交易，在任何交易日日终，

参与转融通证券

出借交易的资产不得超过基金资产净值的

50%

，证券出借的平均剩余期限不得

超过

30

天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；





5

）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的

10%

；





6

）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20%

；





7

）本基金持有的同一

(

指同一信用级别

)

资产支持证券的比例，不得超过该资

产支持证券规模的

10%

；





8

）本基金管理人管理

且由本基金托管人托管

的全部基金投资于同一原始权

益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模

的

10%

；





9

）本基金应投资于信用级别评级为

BBB

以上

(

含

BBB)

的资产支持证券。基

金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级

报告发布之日起

3

个月内予以全部卖出；





10

）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；





11

）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的

40%

；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为

1

年，

债券回购到期后不得展期；







12

）本基金仅在投资股指期货时，遵循以下限制：在任何交易日日终，持有

的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的

10%

；在任何交易日日终，

持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的

100%

，

其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持

证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖

出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的

20%

；在任何交易日内交易

（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的

20%

；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）

占

基金

资产的

比例

不低于

90%

；





13

）本基金资产总值不得超过基金资产净值的

140%

；





14

）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值

的

15%

。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性

受限资产的投资；





1

5

）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范

围保

持一致

。






（

3

）法规允许的基金投资比例调整期限





除第

2

）、

9

）、

14

)

、

15

)

项以外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、

基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人

之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在

10

个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规

定的，从其规定。






基金管理人应当自基金合同生效之日起

6

个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当符合基金合同的

约定。基金托管人对基金的

投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。






如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的

规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行适当程

序后，则本基金投资不再受相关限制，但须

根据《信息披露办法》进行

公告，不

需要经基金份额持有人大会审议。


对于因法律法规变化导致本基金投资范围及







投资限制等事项调整的，基金管理人应提前通知基金托管人，经基金托管人书面

同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓基金托管人履行投资监督职责

受外部数据来源或系统开发等因素影响，应为基金托管人系统调整预留所需的

合理必要时间。






除投资资产配置外，基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生

效之日起开始。






3

、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金

投资禁止行为进行监督：





根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：





（

1

）承销证券；





（

2

）违反规定向他人贷款或者提供

担保；





（

3

）从事承担无限责任的投资；





（

4

）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；





（

5

）向基金管理人、基金托管人出资

。






如

法律法规或监管部门

取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序

后可不受上述规定的限制

。






4

、

基金托管人依据以下约定对基金管理人参与银行间债券市场投资进行监

督。








基金管理人参与银行间市场交易

,

应按照审慎的风险控制原则评估交易对手

资信风险，并自主选择交易对手。基金托管人发现基金管理人与银行间市场的丙

类会员进行债券交易的，可以通过邮件、电话等双方认可的方式提醒基金管理人，

基金管理人应及时向基金托管人提供可行性说明。基金管理人应确保可行性说明

内容真实、准确、完整。基金托管人不对基金管理人提供的可行性说明进行实质

审查。基金管理人同意，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的，

基金托管人不承担责任。






基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，以

DVP(

券

款兑付

)

的

交易结算方式进行交易。






5

、关于银行存款投资





本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行

的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。基金管理人应基于审慎原则评估







存款银行信用风险并据此选择存款银行。因基金管理人违反上述原则给基金造成

的损失，基金托管人不承担任何责任，相关损失由基金管理人先行承担。基金管

理人履行先行赔付责任后，有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的职责仅

限于督促基金管理人履行先行赔付责任。






6

、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督





（

1

）基金投资流通受限证券，

应

遵守

《关于基金投资非公开发行股票等流

通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。






（

2

）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开

发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易

证券

,

不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证

券、回购交易中的质押券等流通受限证券。






（

3

）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经

基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制

制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提

供基金管理人董事会批准的

流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额

度和投资比例控制情况。






基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发

至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上

述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。






（

4

）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律

法规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、

发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格

、总成本、总成本

占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付

时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令

前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进

行审核。






（

5

）

基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有

关问题的通知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管

理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，

有权要求基金管理人在

投资

流通受限证券前

就该风险的消除或防范措施进行补







充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具

的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。


因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报

告中国证监会。






如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。


如果基金托管人

切实履行监督职责

，则不承担任何责任。


如果基金托管

人

没有切

实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管

人

应承担连带责任。






（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基

金资产净值计算、

各类

基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入

确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数

据等进行监督和核查。






（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基

金合同》、基金托管协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠

正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基金托

管人发出回函，进行解释或举证。






在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。


基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报

告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而

致使投资者遭受的损失。






对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，

基金托管人发现

该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，

应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。






对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投

资指令，基金托管人发现该

投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，

应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。






基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内

答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按

照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相

关数据资料和制度等。








基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时

通知基金管理人限期纠正。






基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，

或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托

管人进行有效监督，情节严重或经基金托管

人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。






四、基金管理人对基金托管人的业务核查



基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限

于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户

等投资所

需账户

、复核基金管理人计算的基金资产净值和

各类基金份额的

基金份额净值、

根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。






基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、

无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反

《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以

书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并以

书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进

行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的

违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。


基金管理人有义

务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。






基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行

业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。






基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资

料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理

人并改正。






基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，

或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理

人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。






五、基金财产保管





（一）基金财产保管的原则





1

、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。


基金财产的债

权，不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债

权债务，不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任，

其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。






2

、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自

行运用、处分、分配基金的任何财产。






3

、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户

、

证券账户

和其他投资所

需账户

。






4

、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其

他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。






5、 对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管

理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到

达基金托管

账户

的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此

给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管

人对此不承担责任。






（二）募集资金的验证





募集期内销售机构按销售与服务协议的约定，将认购资金划入基金管理人在

具有托管资格的商业银行开设的

永赢

基金管理有限公司基金认购专户。该账户由

基金管理人开立并管理。基金募集期满

或基金停止募集时

，募集的基金份额总额、

基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，

发起资金认购本基金的金额不少于

1000

万元人民币，且发起资金提供方承诺其

认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不少于

3

年的条件下，

由基金管理

人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的

验资报告应由参加验

资的

2

名以上（含

2

名）中国注册会计师签字有效。验资完

成，基金管理人应将募集的

属于本基金财产的全部资金

划入基金托管人为基金开

立的资产托管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。






若基金募集期限届满，未能达到

基金备案

条件，由基金管理人按规定办理退

款事宜。








（三）基金的银行账户的开立和管理





基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户，保管基金

的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活

动，均需通过基金托管人的资产托管专户进行。






资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人

和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的

任何银行账户进行本基金业务以外的活动。






资产托管专户的管理应符合

《人民币银行结算账户管理办法》

、《现金管理暂

行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及

银行业监督管理机构的其他规定。






（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理





基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限

责

任

公司上海分公司

/

深圳分公司开设证券账户。






基

金托管人

以

基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司

/

深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。






基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人

和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使

用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。






（五）债券托管账户的开立和管理





1

、《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国

银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金

的名义在中央国债登记结算有限责任公司

和

银行间市场清算所股份有限公司开

设银行间债券市场债券托管自营账户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹

配及资金的清算。






2

、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市

场回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。






（六）其他账户的开设和管理





在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合

同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基







金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关

账户。该账户按有关规则使用并管理。






（七

）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管





基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其

中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司

、银行间清算所股份有限公

司

或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

/

深圳分公司或票据营业中心的

代保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。


属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，

由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有

效控制或保管的证券不承担保管责任。






（八）与基金财产有关的重大合同的保管





由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金

托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与

基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管

理人和

基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后

5

个工作日内

通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应

存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门

15

年以上。






对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供合同复印

件，并在复印件上加盖公章，合同原件由基金管理人保管，未经双方协商或未在

合同约定范围内，合同原件不得转移。






六、指令的发送、确认和执行



（一）基金管理人对发送指令人员的书面授权





基金管理人应向基金托管人提供预留印鉴和被授权人签字样本，事先书面通

知（以下称“授权通知”）基金托管人有权发送指令的人员名单，注明相应的交

易权限，并规定基金管理人向基金托管人发送指令时基金托管人确认有权发送人

员身份的方法。基金托管人在收到授权通知当日回函向基金管理人确认。基金管

理人和基金托管人对授权文件负有保密义务，其内容不得向授权人及相关操作人

员以外的任何人泄露，但法律法规规定或有权机关另有要求的除外。








（二）指令的内容





指令是基金管理人在运用基金资产时，向基金托管人发出的资金划拨及其他

款项支付的指令。


基金

管理人发送给基金托管人的纸质指令应写明款项事由、支

付时间、到账时间、金额、账户等，加盖预留印鉴并有被授权人签字，对电子直

连划款指令或者网银形式发送的指令应包括但不限于款项事由、支付时间、金额、

账户等，基金托管人以收到电子指令为合规有效指令。






（三）指令的发送、确认和执行的时间和程序





指令由“授权通知”确定的有权发送人（下称“被授权人”）代表基金管理

人用电子直连划款指令或者网银指令等双方约定的方式向基金托管人发送，并以

传真作为应急方式备用。基金管理人有义务在发送指令后及时与托管人进行确认，

因管理人未能及时与托

管人进行指令确认

,

致使资金未能及时到账所造成的损失

不由基金托管人承担。基金托管人依照本托管协议及

“

授权通知

”


约定的方法确

认指令有效后，方可执行指令。对于被授权人发出的指令，基金管理人不得否认

其效力。基金管理人应按照《基金法》、有关法律法规和《基金合同》的规定，

在其合法的经营权限和交易权限内发送划款指令，

被授权

人应按照其授权权限发

送划款指令。基金管理人在发送指令时，应为基金托管人留出执行指令所必需的

时间。发送指令日完成划款的指令，基金管理人应给基金托管人预留出距划款截

至时点

2

小时的指令执行时间。由基金管理

人原因造成的指令传输不及时、未能

留出足够划款所需时间，致使资金未能及时到账所造成的损失由基金管理人承担。






基金托管人收到基金管理人发送的指令后，应审慎验证有关指令内容要素，

复核无误后应在规定期限内执行，不得延误。






基金管理人向基金托管人下达指令时，应确保基金银行账户有足够的资金余

额，对基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出的指令，基金托管

人可不予执行，并立即通知基金管理人，基金托管人不承担因为不执行该指令而

造成损失的责任。






基金管理人应将同业市场国债交易通知单加盖

预留印鉴

后传真给基金托管

人。






（四

）基金管理人发送错误指令的情形和处理程序





基金管理人发送错误指令的情形包括指令发送人员无权或超越权限发送指







令及交割信息错误，指令中重要信息不完整等。






基金托管人在履行监督职能时，发现基金管理人的指令错误时，有权拒绝执

行，并及时通知基金管理人改正。






（五）基金托管人依照法律法规暂缓、拒绝执行指令的情形和处理程序





基金托管人发现基金管理人发送的指令违反《基金法》、《基金合同》、本协

议或有关基金法规的有关规定，不予执行，并应及时以书面形式通知基金管理人

纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人

发出回函

确认，由此造成的损失由基金管理人承担。






（六）基金托管人未按照基金管理人指令执行的处理方法





基金托管人由于自身原因造成未按照或者未及时按照基金管理人发送的正

常有效指令执行，给基金份额持有人造成损失的，应负赔偿责任。






（七）更换被授权人的程序





基金管理人撤换被授权人或改变被授权人的权限，必须提前至少一个交易日，

使用传真或其他基金托管人和基金管理人书面确认过的方式向基金托管人发出

由授权人签字和盖章的被授权人变更通知，同时电话通知基金托管人。变更通知

应载明生效时间，并提供新的被授权人的签字样本。基金托管人收到变更通知当

日将回函书面传真基金管理人或通过电话向基金管理人确认。授权变更于变更通

知载明的生效时间生效。若变更通知载明的生效时间早于基金托管人收到变更通

知时间，则授权变更于基金托管人收到变更通知时生效。基金管理人在此后三

个

工作

日内将被授权人变更通知

的正本送交基金托管人。基金管理人更换被授权人

通知生效后，对于已被撤换的人员无权发送的指令，或被改变授权人员超权限发

送的指令，基金管理人不承担责任

。


被授权人变更通知正本与基金托管人之前收

到的

传真件

不一致的，以

传真件

为准，相关责任由基金管理人承担。












七、交易及清算交收安排



（一）选择代理证券买卖的证券

、期货

经营机构的标准和程序





基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构。选择的标准是：







1

、资历雄厚，信誉良好。






2

、财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有

关管理机关的处罚。






3

、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保

密的要求。






4

、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金

进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。






5

、研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全

面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个券分析的研究报告及周到

的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。






基金管理人负责根据以上标准以及内部管理制度对有关证券经营机构进行

考察后确定代理本基金证券买卖证券经营机构，并承担相应责

任。基金管理人和

被选择的证券经营机构签订席位使用协议，由基金管理人通知基金托管人，并在

法定信息披露公告中披露有关内容。






基金管理人应及时将基金专用席位号、佣金费率等基本信息以及变更情况及

时以书面形式通知基金托管人。






基金管理人负责选择代理本基金期货交易的期货经纪机构，并与其签订相关

协议，其他事宜根据法律法规、基金合同的相关规定执行，若无明确规定的，可

参照有关证券买卖、证券经纪机构选择的规则执行。






（二）基金投资证券后的清算交收安排





1

、基金管理人和基金托管人在基金清算和交收中的责任





基金管理人与基金托管人应

根据有关法律法规及相关业务规则，签订《证券

交易资金结算协议》，用以具体明确基金管理人与基金托管人在证券交易资金结

算业务中的责任。






本基金投资于证券发生的所有场内、场外交易的资金清算交割，全部由基金

托管人负责办理。






本基金证券投资的清算交割，由基金托管人通过中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司

/

深圳分公司、其他相关登记结算机构及清算代理银行办理。






如果因基金托管人原因在清算和交收中造成基金财产的损失，应由基金托管







人负责赔偿基金的损失；如果因为基金管理人违反法律法规的规定进行证券投资

或违反双方签订的《证券交易

资金结算协议》而造成基金投资清算困难和风险的，

托管人发现后应立即通知基金管理人，由基金管理人负责解决，由此给基金造成

的损失由基金管理人承担。






2

、基金出现超买或超卖的责任认定及处理程序





基金托管人在履行监督职能时，如果发现基金投资证券过程中出现超买或超

卖现象，应立即提醒基金管理人，由基金管理人负责解决，由此给基金及基金托

管人造成的损失由基金管理人承担。如果非因基金托管人原因发生超买行为，基

金管理人必须于

T+1

日上午

10

时之前划拨资金，用以完成清算交收。






3

、基金无法按时支付证券清算款的责任认定及处理程序





基金管理人应确保基金托管人在执行基金管理人发送的指令时，有足够的头

寸进行交收。基金的资金头寸不足时，基金托管人有权拒绝基金管理人发送的划

款指令。基金管理人在发送划款指令时应充分考虑基金托管人的划款处理所需的

合理时间。如由于基金管理人的原因导致无法按时支付证券清算款，由此给基金

及基金托管人造成的损失由基金管理人承担。






在基金资金头寸充足的情况下，基金托管人对基金管理人符合法律法规、《基

金合同》、基金托管协议的指令不得拖延或拒绝执行。如由于基金托管人的原因

导致基金无法按时支付证券清算款，由此给基金造成的损失由基

金托管人承担。






（三）资金、证券账目及交易记录的核对





对基金的交易记录，由基金管理人

、基金托管人

按日进行核对。


每日对外

披露各类基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿

上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金

会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金的会计责任方承担。




对基金的资金账目，由相关各方每日对账一次，确保相关各方账账相符。




对基金证券账目，由每周最后一个交易日终了时相关各方进行对账。




对实物券账目，每月月末相关各方进行账实核对。




对交易记录，由相关各方每日对账一次。




（四）申购、赎回、

转换开放式基金

的资金清算、

数据传递及托管协议当事

人的责任







1

、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任





基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售

机构

的销

售

网点进行申

购和赎回申请，由基金管理人办理基金份额的过户和登记，基金托管人负责接收

并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。






2

、开放式基金的数据传递





基金管理人应于每个开放日

14

：

00

之前将前一个开放日经确认的基金申购

金额和赎回份额以

书面形式或

电子数据

通知基金托管人。


基金管理人应对传递的

申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。






3

、开放式基金的资金清算





基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式。






如果当日基金为净应收款，

净额在最晚不迟于当日下午

15

：

00

前在基金管

理人总清算账户和资产托管专户之间交收

。


基金托管人应及时查收资金是否到

账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资

金，基金托管人应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管理人承

担。后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。






如果当日基金为净应付款，

净额在最晚不

迟于当日上午

11

：

00

前在基金管

理人总清算账户和资产托管专户之间交收。


基金托管人应根据基金管理人的指

令及时进行划付。对于未准时划付的资金，基金管理人应及时通知基金托管人划

付，由此产生的责任应由基金托管人承担。后果严重的基金管理人应向中国证监

会报告。






八、基金资产净值计算和会计核算



（一）基金资产净值的计算





1

、基金资产净值的计算、复核的时间和程序





基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。


各类基金份额的

基金

份额净值是指计算日

该类别

基金资产净值除以该计算日

发售在外的该类别

基金

份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后

4

位，

小数点后

第

5

位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产

。






基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证







券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的

基金资产净值和

各类基金份额的

基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托

管人复

核。


基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额资产净

值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后

以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。






根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、

审查基金管理人计算的基金资产净值。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，

就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达

成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。法律

法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。


如有新增事项，按国家最新规定估

值。






（二）基金资产估值方法





1

、估值对象





基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、股指

期货合约、其它投资等资产及负债。






2

、

估值原则





基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会

计准则》、监管部门有关规定。






（

1

）

对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值

日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资

产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值

计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估

值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公

允价值。






与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值

为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用

的限制等，如果该限制是针对资

产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作

为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的

溢价或折价。






（

2

）

对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够

可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允







价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入

值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。






（

3

）

如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，

使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在

0.25%

以上的，应对估值

进行调整并确定公允价值。






3

、估值方法





（

1

）证券交易所上市的权益类证券的估值





交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市

价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后未发生影响公允价值计量

的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后发生了影

响公允价值计量的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，

调整最近交易市价

富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书查看PDF原文

富国中证央企创新驱动交易型开放式指数

证券投资基金联接基金

招募说明书

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二零一九年十一月

目 录

第一部分 绪言 ...... 4

第二部分 释义 ...... 5

第三部分 基金管理人......11

第四部分 基金托管人......24

第五部分 相关服务机构......28

第六部分 基金的募集......30

第七部分 基金合同的生效......36

第八部分 基金份额的申购与赎回......37

第九部分 基金的投资......50

第十部分 基金的财产......58

第十一部分 基金资产估值......59

第十二部分 基金的收益与分配......65

第十三部分 基金费用与税收......67

第十四部分 基金的会计与审计......70

第十五部分 基金的信息披露......71

第十六部分 风险揭示......79

第十七部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ......84

第十八部分 基金合同的内容摘要......86

第十九部分 基金托管协议的内容摘要......103

第二十部分 基金份额持有人服务......117

第二十一部分 招募说明书存放及其查阅方式......119

第二十二部分 备查文件......120

重要提示

富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称

“本基金”）已于 2019 年 7 月 24 日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可

【2019】1347 号）。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景等做出实质性判断或者保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金的目标 ETF 为富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金。本基金为 ETF 联接基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但由于证券、期货投资具有一定的风险，因此既不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于

2020 年 9 月 1 日起执行。

第一部分 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）以及《富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

招商核心优选股票型证券投资基金基金份额发售公告查看PDF原文

招商核心优选股票型证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

登记机构：招商基金管理有限公司

重要提示

1、招商核心优选股票型证券投资基金（以下简称“本基金” 、“招商核心优选” ）的发售已获中国证监会证监许可【2019】1731 号文准予注册。

2、本基金类型为股票型证券投资基金，采用契约型开放式运作。

3、本基金的管理人为招商基金管理有限公司（以下简称“招商基金” 或“本公司” ），托管

人为中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行” ），登记机构为招商基金管理有限公司。

4、本基金自 2019 年 11 月 18 日到 2019 年 12 月 13 日（具体办理业务时间见各销售机构

的

相关业务公告或拨打客户服务电话咨询）通过销售机构公开发售。

5、本基金的发售对象是符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机

构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

6、本基金的销售机构包括直销机构和非直销销售机构。

7、投资者欲购买本基金，需开立登记机构提供的基金账户。 发行期内本公司、本公司直销柜台及网站为投资者办理开户和认购手续。

8、投资者通过非直销销售机构认购，单个基金账户首次最低认购金额为 1 元（含认购

费），追加认购单笔最低金额为 1 元（含认购费），具体认购金额由非直销销售机构制定和调

整。 通过本基金管理人官网交易平台认购，单个基金账户首次最低认购金额为 1 元（含认购

费），追加认购单笔最低金额为 1 元（含认购费）。 通过本基金管理人直销机构认购，单个基

金账户的首次最低认购金额为 50 万元（含认购费），追加认购单笔最低金额为 1 元（含认购

费）。

9、销售机构（包括各非直销销售机构及我公司直销柜台）对认购申请的受理并不代表

该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请，认购的确认以登记机构的确认结果为准。投资者在认购期内可以多次认购基金份额，认购申请一经受理不得撤销。投资者

可以在基金合同生效后到原认购网点查询成交确认情况。

10、认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，具体

数额以登记机构的记录为准。

11、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。 投资者欲了解本基金的详细

情况，请详细阅读刊登在基金管理人网站（）和中国证监会基金电子披露网站（）上的《招商核心优选股票型证券投资基金招募说

明书》（以下简称“招募说明书” ）等法律文件。 本基金的基金合同及招募说明书提示性公

告以及本公告将同时刊登在《中国证券报》。

12、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（）。

投资者亦可通过本公司网站下载基金业务申请表格和了解本基金发售的相关事宜。

13、非直销销售机构的销售网点以及开户和认购等事项详见各非直销销售机构在各销

售城市当地主要媒介刊登的公告或在各销售网点发布的公告。 对位于未开设销售网点地区的投资者，可拨打本公司的客户服务电话（400-887-9555（免长途费））垂询认购事宜。14、在发售期间，除本公告所列的销售机构外，如增加或减少销售机构，或已有销售机

构增加或减少销售网点，本公司及各销售机构将及时公告。 请留意近期本公司及各销售机构的公告，或拨打本公司及各销售机构客户服务电话咨询。

15、投资人应当通过本公司或本公司授权的其他销售机构购买和赎回基金，基金销售

机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。

16、本公司可综合各种情况对发售安排做适当调整，并可根据基金销售情况适当延长

或缩短基金发售时间，并及时公告。

17、风险提示

（1）证券投资基金（以下简称“基金” ）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投

资，降低投资单一证券所带来的个别风险。 基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具。 投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也

可能承担基金投资所带来的损失。

（2）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者

在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断

市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券

　　上证报中国证券网讯（记者 张骄）为丰富香港高信用等级人民币金融产品，完善香港人民币收益率曲线，人民银行公开市场业务操作室11月1日发布公告称，根据中国人民银行与香港金融管理局签署的《关于使用债务工具中央结算系统发行中国人民银行票据的合作备忘录》，人民银行将于11月7日通过香港金融管理局债务工具中央结算系统（CMU）债券投标平台，招标发行2019年第十期和第十一期中央银行票据。

　　公告显示，第十期中央银行票据期限3个月（91天），为固定利率附息债券，到期还本付息，发行量为人民币200亿元，起息日为11月11日，到期日为2020年2月10日。第十一期中央银行票据期限1年，为固定利率附息债券，每半年付息一次，发行量为人民币100亿元，起息日为11月11日，到期日为2020年11月11日。

　　人民银行8月9日发布的《2019年第二季度中国货币政策执行报告》中首次提出，建立在香港发行中央银行票据的常态机制，完善香港人民币债券收益率曲线。

　　此次发行是继今年2月、5月、6月、8月、9月之后，年内央行第6次在香港发行央票，央票发行常态化机制下，此次发行旨在替代已经到期的央票品种，进一步保障离岸市场人民币流动性。“离岸央票的常态化发行，能够起到离岸人民币市场流动性调节器的作用，有助于使人民币汇率保持稳定。”中国民生银行首席研究员温彬表示。

　　中信证券(行情600030,诊股)明明团队认为，在债券市场开放、人民币国际化的大背景下，人民银行在香港发行央票将提高离岸人民币短期债券的定价基准，投资者可以在境内和离岸人民币资产投资上有更多选择，因此有助于提高人民币资产的吸引力。

 

原标题:融通基金管理有限公司:融通通和债券：融通通和债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第2号)

融通

通和

债券型

证券投资基金





更新

招募说明书

摘要





（

20

1

9

年

第

2

号）





融通通和债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经

2016

年

5

月

16

日

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于准予融通通

和债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可

[2016]1039

号文）准予募集注册

。


本基金的基金合同生效日为

20

16

年

11

月

2

日。






本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会

注册

。基金合

同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得

基金份额，即成为基金份额持有人和本基

金合同的当事人，其持有基金份额的行

为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基

金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人

的权利和义务，应详细查阅基金合同。






投资有风险，投资人在认购（或申购）本基金前应认真阅读本基金的招募说

明书和基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，

自行承担投资风险。






证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一

证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预

期的金

融工具，

投资人

购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收

益，也可能承担基金投资所带来的损失。






本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合

型基金、股票型基金，属于较低风险

/

收益的产品。






本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的

50%

，但

在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过

50%

的除外。






投资人

购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。


投资人

应当认真阅读

基金合同

、招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收

益特征，根据自身的投资

目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否

和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金







销售

业务资格的其他机构购买基金。


投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担

基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、

个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人

在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。






基金管理人

依照恪尽职守

、

诚实信用、

谨慎

勤勉的原则管理和运用基金资产，

但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。


基金的过往业绩并不预

示其未来

表现，

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基

金管理人提醒

投资人

注意基金投资的

“

买者自负

”


原则，在

作出

投资决策后，基

金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由

投资人

自行负担。






本更新招募说明书所载内容截止日为

2019

年

10

月

13

日，有关财务数据截

止日为

2019

年

9

月

30

日，净值表现截止日为

2019

年

6

月

30

日（本招募说明书

中的财务资料未经审计）。






一、基金合同生效日期





20

16

年

11

月

2

日





二、基金管理人





（一）基金管理人概况



名称：融通基金管理有限公司



住所：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层



设立日期：2001年5月22日



法定代表人：高峰



办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14、15层



电话：（0755）26947517



联系人：赖亮亮



注册资本：12500万元人民币



股权结构：新时代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko

Asset Management Co.,Ltd.）40%。




（二）主要人员情况



1、现任董事情况



董事长高峰先生，金融学博士，现任融通基金管理有限公司董事长。历任大





鹏证券投行部高级经理、业务董事，平安证券投行部副总经理，北京远略投资咨

询有限公司总经理，深圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015年7月起至

今，任公司董事长。




独立董事杜婕女士，经济学博士，民进会员，注册会计师，现任吉林大学经

济学院教授。历任电力部第一工程局一处主管会计，吉林大学教师、讲师、教授。


2011年1月至今，任公司独立董事。




独立董事田利辉先生，金融学博士后、执业律师，现任南开大学金融发展研

究院教授。历任密歇根大学戴维德森研究所博士后研究员、北京大学光华管理学

院副教授、南开大学金融发展研究院教授。2011年1月至今，任公司独立董事。




独立董事施天涛先生，法学博士，现任清华大学法学院教授、法学院副院长、

博士研究生导师、中国证券法学研究会和中国保险法学研究会副会长。2012年1

月至今，任公司独立董事。




董事王利先生，工学学士，现任新时代证券股份有限公司总经理助理，兼任

投资银行业务内核负责人及场外市场部行政负责人。历任中石化齐鲁分公司财务

部会计，上海远东证券有限公司总经理助理兼稽核部总经理，新时代证券股份有

限公司合规管理部总经理、法律事务部总经理、公司内核负责人、场外市场部负

责人、投行业务条线负责人。2018年2月至今，任公司董事。




董事律磊先生，法学硕士，现任明天控股有限公司人力资源部总经理。历任

原国务院法制办公室秘书行政司副主任科员、主任科员、副处长、调研员等。2019

年8月至今，任公司董事。




董事王裕闵先生，工商管理学硕士，现任日兴资产管理有限公司资深常务投

资顾问，兼任ARK Investment Management GP LLC董事会列席代表。历任M&T Bank

分析员，FGIC（GE Capital通用资本的子公司）交易员，General Reinsurance

基金经理，CGA Investment Management高级基金经理，Structured Credit

Partners LLC联合创始人兼首席投资官，Wachovia Corporation董事总经理兼

全球结构信贷产品主管、董事总经理兼全球市场和投资银行业务亚洲主管，宏利

资产管理（Manulife Asset Management）香港亚洲固定收益产品主管，日兴资

产管理有限公司首席投资官（国际），日兴资产管理有限公司全球投资主管兼首

席投资官（国际），日兴资产管理有限公司副总裁、全球投资主管兼首席投资官





（国际），日兴资产管理有限公司联合全球投资主管兼首席投资官。2018年3

月至今，任公司董事。




董事Allen Yan（颜锡廉）先生，工商管理硕士，现任融通基金管理有限

公司常务副总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理。历任富达投资公司（美

国波士顿）分析员、富达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司部长。


2015年6月至今，任公司董事。




董事张帆先生，工商管理硕士，清华大学EMBA。历任新时代证券经纪业务

管理总部董事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017年6月至今，任公司

董事。




2

、现任监事情况





监事刘宇先生，金融学硕士、计算机科学硕士，现任公司监察稽核部总经理。


历任国信证券股份有限公司投资银行部项目助理、安永会计师事务所高级审计

员、景顺长城基金管理有限公司法律监察稽核部副总监。2015年8月至今，任

公司监事。




3、公司高级管理人员情况



董事长高峰先生，金融学博士，现任融通基金管理有限公司董事长。历任大

鹏证券投行部高级经理、业务董事，平安证券投行部副总经理，北京远略投资咨

询有限公司总经理，深圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015年7月至今，

任公司董事长。




总经理张帆先生，工商管理硕士，清华大学EMBA。历任新时代证券经纪业

务管理总部董事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017年6月至今，任公

司总经理。




常务副总经理Allen Yan（颜锡廉）先生，工商管理硕士。历任富达投资公

司（美国波士顿）分析员、富达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公

司部长。2011年3月至今，任公司常务副总经理。




督察长涂卫东先生，法学硕士。曾在原国务院法制办公室财金司、中国证

监会法律部和基金监管部工作，曾是中国证监会公职律师。2011年3月至今，

任公司督察长。




4、基金经理





（1）现任基金经理情况



刘明先生，北京大学经济学硕士，7年证券投资从业经历，具有基金从业资

格。2012年8月至2017年7月就职于中国建设银行总行金融市场部，从事债券

投资交易工作。2017年7月加入融通基金管理有限公司，曾任专户投资经理，

现任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2018年11月20日起

至今）、融通现金宝货币市场基金基金经理（2018年11月20日起至今）、融

通通和债券型证券投资基金基金经理（2018年11月20日起至今）、融通通润

债券型证券投资基金基金经理（2018年11月20日起至今）、融通易支付货币

市场证券投资基金基金经理（2018年11月20日起至今）、融通汇财宝货币市

场基金基金经理（2018年11月20日起至今）。




（2）历任基金经理情况



自2016年11月2日起至2017年7月27日，由王涛先生担任本基金的基金

经理。




自2017年7月28日起至2017年9月8日，由黄浩荣先生担任本基金的基

金经理。




自2017年9月9日起至2018年8月10日，由黄浩荣先生和朱浩然先生担

任本基金的基金经理。




自2018年8月11日起至2018年11月19日，由朱浩然先生担任本基金的

基金经理。




自2018年11月20日起至今，由刘明先生担任本基金的基金经理。




5、投资决策委员会成员



公司固定收益公募基金投资决策委员会成员：固定收益投资总监、基金经理

张一格先生，固定收益部总监、基金经理王超先生，交易部总经理谭奕舟先生，

风险管理部总经理马洪元先生。




6、上述人员之间均不存在近亲属关系。




三、基金托管人





（一）基金托管人基本情况





名称：宁波银行股份有限公司





住所：浙江省宁波市宁东路

345

号







办公地址：浙江省宁波市宁东路

345

号





法定代表人：陆华裕





注册日期：

1997

年

04

月

10

日





批准设立机关和批准设立文号：中国银监会，银监复

[2007]64

号





组织形式：股份有限公司





注册资本：伍拾亿陆仟玖佰柒拾叁万贰仟叁佰零伍人民币元





存续

期间：持续经营





基金托管资格批文及文号：证监许可【

2012

】

1432

号





托管部门联系人：王海燕





电话：

0574

-

89103171





（二）主要人员情况





截至

20

19

年

9

月底，宁波银行资产托管部共有员工

100

人，

100

％以上员

工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。






（三）基金托管业务经营情况





作为中国大陆托管服务的先行者，宁波银行自

2012

年获得证券投资基金资

产托管的资格以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险

管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和

专业的服务团队，严

格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提

供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托

管银行中丰富和成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、ＱＤＩＩ资

产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、

基金公司特定客户资产管理等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩

效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。






截至

201

9

年

9

月底，宁波银行共托管

56

只证券投资基金，证券投资基金托

管规模

6

78.12

亿元。






四、相关服务机构





（一）

直销机构





（

1

）融通基金管理有限公司





地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦

13

、

14

、

15

层







邮政编码：

518053





联系人：陈思辰





联系电话：（

0755

）

269480

34





客户服务中心电话：

400

-

883

-

8088(

免长途通话费用

)

、（

0755

）

26948088





（

2

）融通基金管理有限公司北京分公司





地址：北京市西城区太平桥大街

84

号丰汇时代大厦东翼

5

层

502

-

507

房间





邮编：

100032





联系人：

柴玏





联系电话：（

010

）

6619 09

8

2





传真：（

010

）

880

91635





（

3

）融通基金管理有限公司上海分公司





地址：上海市浦东新区银城中路

501

号上海中心大厦

34

层

3405

号





邮编：

200120





联系人：

刘佳佳





联系电话：

（

021

）

3842

4889





传真：（

021

）

38424884





（

4

）

融通基金管理有限公司网上直销





网址：







地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦

13

、

14

、

1

5

层





邮政编码：

518053





联系人：韦荣涛





联系电话：（

0755

）

2694

7

504





传真：（

0755

）

26948079





（二）其他销售

机构





（

1

）苏州银行股份有限公司





注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路

728

号





办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路

728

号





法定代表人：王兰凤





传真：

0512

-

69868370







联系人：吴骏





电话：

0512

-

69868373





客服热线：

96067





网址：







（

2

）南京银行股份有限公司





办公地址：江苏省南京市玄武区中山路

288

号





法人代表：胡昇荣





热线电话：

95302





网址：







（

3

）深圳市新兰

德证券投资咨询有限公司





注册地址：深圳市福田区福田街道民田路

178

号华融大厦

27

层

2704

办公地

址：北京市西城区宣武门外大街

28

号富卓大厦

A

座

7

层法定代表人：洪弘





电话：

010

-

83363101





传真：

010

-

58325282





联系人：文雯





客服热线：

400

-

166

-

1188





公司网站：







（

4

）厦门市鑫鼎盛控股有限公司





注册地址：厦门市思明区鹭江道

2

号第一广场

1501

-

1504





办公地址：厦门市思

明区鹭江道

2

号第一广场

1501

-

1504





法定代表人：陈洪生





联系人：梁云波





电话：

0592

-

3122757





传真：

0592

-

3122701





客户服务电话：

400

-

918

-

0808





公司网站：







（

5

）上海天天基金销售有限公司





注册地址：上海市徐汇区龙田路

190

号

2

号楼

2

层





办公地址：上海市徐汇区宛平南路

88

号金座大楼（东方财富大厦）







法定代表人：其实





电话：

021

-

54509977

传真：

021

-

643853

08





联系人：潘世友

客服热线：

4001818188





公司网站：

1234567.com.cn





（

6

）上海好买基金销售有限公司





注册地址：上海市虹口区欧阳路

196

号

26

号楼

2

楼

41

号





办公地址：上海市浦东南路

1118

号鄂尔多斯国际大厦

903

～

906

室





法定代表人：杨文斌





电话：

021

-

20213600





传真：

021

-

68596916





联系人：张茹





客服热线：

400

-

700

-

9665





公司网站：







（

7

）浙江同花顺基金销售有限公司





注册地址：杭州市文二西路

1

号

903

室





办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路

18

号





法定代表人：凌顺平





电话：

0571

-

88911818





传真：

0571

-

86800423





联系人：董一锋





客服热线：

4008

-

773

-

772





公司网站：







（

8

）北

京展恒基金销售股份有限公司





注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街

6

号





办公地址：北京市朝阳区安苑路

15

-

1

号邮电新闻大厦

2

层





法定代表人：闫振杰





电话：

010

-

59601366

-

7024





传真：

010

-

62020355







联系人：李静如





客服热线：

4008188000





公司网站：







（

9

）上海利得基金销售有限公司





注册地址：

上海市宝山区蕴川路

5475

号

1033

室





办公地址：

上海市虹口区东

大名路

1098

号浦江国际金融广场

18

层





法定代表人：

李兴春





电话：

021

-

60195121







传真：

021

-

61101630





联系人：

郭丹妮





客服热线：

95733





公司网站：







（

10

）北京汇成基金销售有限公司





地址：北京市海淀区中关村

e

世界

A

座

1108

室





法人代表人：王伟刚





联系人：丁向坤





客户服务电话：

400

-

619

-

9059





网址：







（

11

）北京钱景基金销售有限公司





注册地址：北京市海淀区中关村东路

18

号

1

号楼

11

层

B

-

1108





办公地址：北京市海淀区中关村东路

18

号

1

号楼

11

层

B

-

1108





法定代表人：赵荣春





电话：

010

-

59422766





传真：

010

-

57569671





联系人：姚付景





客服热线：

4008936885





公司网站：







（

12

）上海陆金所基金销售有限

公司





办公地址

:

上海市浦东新区陆家嘴环路

1333

号

14

楼







法定代表人

:

胡学勤





联系人

:

程晨





电

话

: 021

-

20665952





客户服务电话：

4008219031





网址：







（

13

）奕丰基金销售有限公司





注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路

1

号

A

栋

201

室（入住深圳市前

海商务秘书有限公司）





办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场

A

座

17

楼

1704

室





法定代表人：

TEO WEE HOWE





电话：

0755

-

8946 0500





传真：

0755

-

2167 4453





联系人：

叶健





客服热线：

400

-

684

-

0500





公司网站：







（

14

）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司





注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路

1

号

A

栋

201

室（入驻深圳市前

海商务秘书有限公司）





办公地址：深圳市福田区福华路

355

号岗厦皇庭中心

8

楼

DE





法定代表人：高锋





电话：

0755

-

83655588





传真：

0755

-

83655518





联系人：廖苑兰





客服热线：

4008048688





公司网站：







（

15

）天相投资顾问有限公司





注册地址：北京市西城区金融街

19

号富凯大厦

B

座

701





办公地址：

北京市西城区新街口外大街

28

号

C

座

505

室





法定代表人：

林义相







电话：

010

-

66045777





传真：

010

-

66045518





联系人：

谭磊





客服热线：

010

-

66045678





公司网站：







（

三

）

登记机构





名称：

融通基金管理有限公司





办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦

13

、

14

、

1

5

层





设立日期：

2001

年

5

月

22

日





法定代表人：高峰





电话：

0755

-

26948075





联系人：

杜嘉





（四

）

出具法律意见书的律师事务所





名称：上海市通力律师事务所





住所：上海市银城中路

68

号时代金融中心

19

楼





办公地址：上海市银城中路

68

号时代金融中心

19

楼





负责人：俞卫锋





经办律师：安冬、陆奇





电话：

021

-

31358666





传真：

0

21

-

31358600





联系人：安冬





（五

）

审计基金财产的会计师事务所





名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）





住所：

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路

1318

号星展银行大厦

507

单元

01

室





办公地址：上海市湖滨路

202

号普华永道中心

11

楼





执行事务合伙人：李丹





联系电话：（

021

）

23238888





传真：（

021

）

23238800







联系人：俞伟敏





经办注册会计师：薛竞、俞伟敏





五、基金的名称





融通通和债券型证券投资基金





六、基金的类型





契约型开放式





七、基金的投资目标





本基金在严格控

制风险的前提下，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。






八、基金的投资范围





本基金

的

投资

范围为

具有良好流动性的

固定收益类品种

，包括国债、金融债、

企业债、公司债、

央行票据、

中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、

可分离交易可转债

的纯债部分

、债券回购、银行存款、货币市场工具

等

法律法规

或中国证监会允许基金投资的

其他

金融工具

（

但须符合中国证监会的相关规定

）

。






如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。






基金的投

资组合比例为：





本基金对债券的投资比例不低于基金资

产的

80

%

；本基金持有现金（不包括

结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投

资比例不低于基金资产净值的

5%

。






九、基金的投资策略





本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、类属配置

与个券选择策略以及资产支持

证券投资

策略等部分。






（一）

资产配置策略





本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货

币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经

济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，优

化固定收益类金

融工具的资产比例配置。在有效控制风险的基础上，适时调整组

合久期，以获得基金资产的稳定增值，提高基金总体收益率。






（二）

利率策略







本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的相关因素

进行跟踪和分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案，以降

低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限

结构进行预判，并制定相应的久期目标，当预期市场利率水平将上升时，降低组

合的久期；预期市场利率将下降时，提高组合的久期

，

以达到利用市场利率的波

动和债券组合久期的调整提高债券组合收益

率目的。






（三）

信用策略





本基金将根据不同信用等级债券与同期限国债之间收益率利差的历史数据

比较，并结合不同信用等级间债券在不同市场时期利差变化及收益率曲线变化，

调整债券类属品种的投资比例，获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收

益。






本基金还将积极、有效地利用本基金管理人比较完善的信用债券评级体系，

研究和跟踪发行主体所属行业发展周期、业务状况、公司治理结构、财务状况等

因素，综合评估发行主体信用风险，确定信用产品的信用风险利差，有效管理组

合的整体信用风险。






（四）

类属配置与个券选择策略





本基金根据券种特点及

市场特征，将市场划分为企业债、银行间国债、银行

间金融债、央行票据、交易所国债等子市场。综合考虑市场的流动性和容量、市

场的信用状况、各市场的风险收益水平、税收选择等因素，对几个市场之间的相

对风险、收益（等价税后收益）进行综合分析后确定各类别债券资产的配置。






本基金从债券票息率、收益率曲线偏离度、绝对和相对价值分析、信用分析、

公司研究等角度精选有投资价值的投资品种。本基金力求通过绝对和相对定价模

型对市场上所有债券品种进行投资价值评估，从中选择具有较高票息率且暂时被

市场低估或估值合理的投资品种。






（五）

资产支持证

券投资策略





本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证

券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，谨慎投

资资产支持证券。






（六）投资限制







1

、组合限制





基金的投资组合应遵循以下限制：





（

1

）本基金债券投资比例不低于基金资产的

80%

；





（

2

）保持不低于基金资产净值

5%

的现金（不包括结算备付金、存出保证金、

应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；





（

3

）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的

10%

；





（

4

）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司

发行的证券，不超过该证

券的

10%

；





（

5

）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的

10%

；





（

6

）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20%

；





（

7

）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超

过该资产支持证券规模的

10%

；





（

8

）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的

10%

；





（

9

）本基金应投资于信用级别评级为

BBB

以上（含

BBB

）的资产支持证券。


基金持有资产支持证券期间

，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起

3

个月内予以全部卖出；





（

10

）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的

40%

；

本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为

1

年，

债券回购到期后不得展期；





（

11

）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的

140%

；





（

12

）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的

15%

；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符

合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投

资；





（

13

）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致；







（

14

）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。






除上述第（

2

）、（

9

）、（

12

）、（

13

）项外，

因证券市场波动、

证券发行人

合并、

基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资

比例的，基金管理人应当在

10

个交易日内进行调整

，但中国证监会规定的特殊

情形除外

。


法律法规另有规定的，从其规定

。






基金管理人应当自基金合同生效之

日起

6

个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。


在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。


基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

开始。






法律法规或监管部门取消

或调整

上述限制，如适用于本基金，基金管理人

在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制

或按照调整后的规定执行

。






2

、

禁止行为





为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：





（

1

）承销证券；





（

2

）

违反规定

向他人贷款或者提供担保；





（

3

）从事承担无限责任的投资；





（

4

）买卖其他基金份额，

但是

中国证监会

另有规定的除外；





（

5

）向其基金管理人、基金托管人出资；





（

6

）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；





（

7

）法律

、行政

法规

和

中国证监会规定禁止的其他活动

。






基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到

基金托管人的同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。






法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管

理人在履行适当程序后，则本基金投资按照取消或调整后的规定执行。








十、基金的业绩比较基准





本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率





中债综合指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市

场指数。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、

合理地反映本

基金的风险收益特征。






如果今后法律法规发生变化，或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客

观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人

合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基

准应经基金托管人同意，并报中国证监会备案，而无需召开基金份额持有人大会。


基金管理人应在调整实施前

2

个工作日在指定媒介上予以公告。






十一、基金的风险收益特征





本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合

型基金、股票型基金，属于较低风险

/

收益的产品。






十二

、基金投资

组合报告





本基金托管人宁波银行根据基金合同规定，于

201

9

年

10

月

25

日复核了本

报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资

组合报告所载数据截至

201

9

年

9

月

30

日。






1

、报告期末基金资产组合情况





序

号





项目





金额（元）





占基金总资产的比例

（

%

）





1





权益投资





-





-











其中：股票





-





-





2





基金投资





-





-





3





固定收益投资





219,322,381.50





98.15











其中：债券





219,322,381.50





98.15











资产支持证券





-





-





4





贵金属投资





-





-





5





金融衍生品投资





-





-





6





买入返售金融资产





-





-











其中：买断式回购的买入返售金融

资产





-





-





7





银行存款和结算备付金合计





224,915.37





0.10





8





其他资产





3,920,229.93





1.75





9





合计





223,467,526.80





100.00











2

、报告期末按债券品种分类的债券投资组合





序

号





债券品种





公允价值（元）





占基金资产净值比例

（％）





1





国家债券





-





-





2





央行票据





-





-





3





金融债券





56,405,381.5

0





27.97











其中：政策性金融债





20,525,381.50





10.18





4





企业债券





15,100,500.00





7.49





5





企业短期融资券





-





-





6





中期票据





147,816,500.00





73.31





7





可转债

（可交换债）





-





-





8





同业存单





-





-





9





其他





-





-





10





合计





219,322,381.50





108.77









3

、

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细





序

号





债券代码





债券名称





数量（张）





公允价值（元）





占基金资产

净值比例

（％）





1





101800494





18

苏交通

MTN002





150,000





15,385,500.00





7.63





2





101801285





18

闽高速

MTN002





150,000





15,348,000.00





7.61





3





101801429





18

电科院

MTN002





150,000





15,312,000.00





7.59





4





1822026





18

苏银租赁债





150,000





15,249,000.00





7.56





5





1980006





19

广铁绿色债

01





150,000





15,100,500.00





7.49









4

、

报告期末

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资

明

细





无

。






5

、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

明细





无

。






6

、

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细





无

。






7

、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明





7.1

、本期国债期货投资政策





无

。








7.2

、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细





无

。






7.3

、本期国债期货投资评价





无

。






8

、

投资组合报告附注





8.1

、本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调

查，或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚。






8.2

、

其他资产构成





序号





名称





金额（元）





1





存出保证金





2,321.93





2





应收证券清算款





-





3





应收股利





-





4





应收利息





3,894,166.41





5





应收申购款





-





6





其他应收款





-





7





待摊费用





23,741.59





8





其他





-





9





合计





3,920,229.93









8.3

、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细





无

。






十三、基金的业绩





基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收

益。基金的过往业绩并