[股票如何杠杆]如何构建一个初级的股票交易系统

如何构建一个初级的股票交易系统

一、投资者问题自查

在坚持股票投资之前，请投资者务必思考清楚以下问题

1、家庭收入支出结构？

2、资产配置结构，不能过于保守又不能盲目投资，避免牛市初期轻仓，熊市重仓的局面。

3、Swot分析：自己投资的优势：金融、财务、数学、计算机、心理学术背景？劣势：执行力？领悟力？抗压力？机会：是否有正确的学习方向？能否能以较低代价获取投资经验？威胁：是否有充足的时间精力？是否有较大的财务压力？你正在执行/模仿的投资方法所产生的业绩是偶然性因素所致，还是由稳定盈利模式产生？

投资要想稳定获利至少需要5-10年专注的学习，甚至这还不是盈利的必然条件，大量的人终其一生在股市碌碌无为，将投入股市的精力投向其他领域，你一定能获得更大的成功。做完以上功课,大多数人应当销户离场，而如果你仍然坚持则必须明白，证券市场绝不是和市场做斗争，更不是和庄家斗智斗勇，交易的本质是和自己的内心抗争，和人性的弱点斗争，与贪恐侥幸博弈，如果你有志于在这方面有所作为，请继续，祝好运。

二、做分析师还是交易者？

你认为金融市场是有规律可以预测还是混沌无序的？在我们的投资中任何的操作都要基于某种投资信念，有人崇尚价值，有人尊重趋势，有人精于投机。笔者尝试用“分析预测派”和“交易应对派”来进行更大范畴的分类。目前市场上主流的研究机构、投资者以“分析预测派”为主。而“交易应对派”的方法主要是：不过分主观预测市场走势，而是将市场未来各种走势进行完全分类并制定相应的应对策略，通过截断亏损、放开盈利，小亏大盈实现盈利。

如果你选择了预测派中某个分支，或价值或技术，之前已经能够稳定盈利（5年以上），不妨继续精进；而对于长期预测而稳定亏损的预测派投资者，不妨置之死地，考虑转变为“交易应对派”尝试一下。对于新股民来说，笔者强烈建议选择“应对派”，一开始先走向不亏、小亏的道路；避免出现大幅亏损，等度过了漫长的学费期。对于“分析预测派”的风控、选股、止损止盈策略，雪球以及各类书籍均有详细介绍，暂不妄论。笔者主要基于“交易应对派”的风控、品种选择、入场、离场进行建立交易系统。

三、选股难题如何化解

交易应对派的盈利均来自于价差，也就是说股票只要能够产生股价波动就有盈利可能，不管是期货、股票、外汇，任何交易品种只不过是价格变动的载体，任何一支股票都只不过是一个承载价格波动的载体！在有严格的止损保护下，只要基本面没有明显的瑕疵（如退市风险），那么存在良好波动性并有良好流动性的品种都是交易应对派的好品种。具体关注阶段涨跌幅、成交量、换手率等指标，但这里的指标并非用于预测未来涨跌，更不是通过指标叠加来增加预测的概率。而在于我们选择总需要某种条件，承载我们这些触发条件的工具我们选择最直观明了技术指标，例如K线、均线、BOLL线等。这个与分析预测派运用技术指标预测有本质区别。

不执著于选股的原因在于，在一个有上亿投资者参与的市场中，你要比别人更聪明地发现价值漏洞是非常困难的。如果是10个人参与的市场，挖掘牛股肯定是对收益有增进的，但是一个1亿人参与的市场，这种努力对总收益的贡献度，必定是微弱的，比如只能有1-5%的提高。当把所有交易品种当做是价格波动的载体之后，我们可以把大量寻找牛股的时间精力释放出来，用于更加全局的资产配资、风险管理，优化入场离场、止盈止损参数，提高领悟与执行力等方面，这些努力对总收益的贡献度是巨大的，至少是百分之几十的提高。

四、一个日线级别的操作系统

《海龟交易系统》和《走向财务自由之路》两本书是交易系统方面的权威著作，投资者可网上购买或者搜索电子书。笔者建立的是一个简化版的符合笔者个人的系统，抛砖引玉，切记简单模仿，盈亏自负。一个完整的交易系统至少包含了：策略—如何买卖；风险管理（仓位/头寸规模）—买卖多少；市场—买卖什么；入市—何时买卖；止损—何时退出亏损的仓位；离市—-何时退出赢利的仓位。

1、策略选择——基于均线强弱划分后的选择

根据K线收盘处在20日、60日均线的不同位置完全分为4类。